O sistema bollinger bands% b

O Sistema Bollinger Bands% b

Uma maneira popular de construir um sistema de reversão médio é usar as Bandas de Bollinger para identificar as condições de sobrecompra e sobrevenda. Sistemas simples baseados em Bollinger Bands e na variável% b registraram resultados que mostram até 75% dos negócios que retornam lucros.

Sobre o Sistema

Esse sistema usa o indicador Bollinger Bands% b para determinar quando um mercado up-tendência se torna temporariamente sobrevendido. O sistema assume que um mercado em uma tendência de alta que está temporariamente sobrevendido provavelmente retornará à sua alta tendência rapidamente.

O sistema tem dois requisitos que devem ser atendidos para iniciar uma posição longa. Primeiro, o mercado deve estar negociando acima de sua média móvel simples de 200 dias (SMA). É assim que o sistema isola a negociação apenas a mercados que estão atualmente em tendência de alta.

Segundo, os mercados% b devem fechar abaixo de 0,2 por três dias seguidos. Este é o componente do sistema que define a condição de sobre-venda. Uma vez satisfeitas estas duas condições, o sistema estabelece uma posição longa no final do terceiro dia. O ponto de saída para este sistema é quando o indicador% b fecha acima de 0,8, indicando uma condição de sobrecompra.

Este sistema também pode ser negociado no lado curto usando as condições opostas. Para esses comércios, um mercado teria que estar negociando abaixo de seus 200 dias SMA e, em seguida, fechar com um% b acima de 0,8 por três dias seguidos. A posição curta seria mantida até que a% b fechasse abaixo de 0,2.

Há também uma versão mais agressiva deste sistema que dobra as posições se o mercado fecha com um% b abaixo de 0,2 em quaisquer dias adicionais, mantendo uma posição longa. O inverso disso funciona para o lado curto também.

Regras de negociação

Ir Long Quando:

Preço & gt; 200 dias SMA

% B fecha abaixo de 0,2 por três dias consecutivos

Ir Curto Quando:

Preço & lt; 200 dias SMA

% B fecha acima de 0,8 por três dias consecutivos

Sair Longo Quando:

% B fecha acima de 0,8

Exit Short Quando:

% B fecha abaixo de 0,2

Resultados de Backtesting

longas artes

Este sistema foi testado em vinte ETFs desde a sua criação até o final de 2008. Durante esse tempo, esses ETFs forneceu um total de 1014 longos sinais comerciais lado, que é um tamanho de amostra significativa. Nessas negociações, o sistema produziu uma taxa de vitória de 76,5% e uma relação de lucro de 0,70. Isso indica que o sistema global teria retornado resultados lucrativos. O comprimento médio do comércio foi de 4,2 dias, portanto, este não é definitivamente um sistema de longo prazo.

A versão agressiva do sistema Bollinger Bands% b produziu resultados ainda melhores. Ele aumentou a taxa de vitória para 80,7% e também aumentou a razão de lucro para 0,91.

Ao negociar o ETF de spy largo e estável, o sistema registrou 111 negócios. Desses negócios, 82% eram rentáveis ​​ea taxa de lucro foi de 0,79. Usando a versão agressiva no SPY, o sistema foi rentável 85,6% do tempo com uma taxa de lucro de 0,95.

Curtas Trades

O sistema afixou resultados similares em suas trocas laterais curtas sobre esse mesmo período de tempo. Assinalou 606 negócios curtos, que produziu uma taxa de vitória de 70,1% e uma taxa de lucro de 0,95. A versão agressiva teve o mesmo impacto no lado curto, que elevou a taxa de vitória para 75,4% e saltou a razão de lucro para 1,34.

Análise de sistema

Como a maioria dos sistemas de reversão média, o Bollinger Band% b System produz uma taxa de vitória muito impressionante. É preciso pequenos lucros fora dos mercados de tendências rapidamente. No entanto, como os outros sistemas de reversão de média que eu tenho escrito sobre, há um tremendo risco de ruína com base no lado negativo aberto de qualquer posição.

Idealmente, poderíamos ajustar para isso, adicionando um stop-loss inicial para cada posição, mas primeiro precisamos saber como isso iria impactar os resultados globais. É possível que, enquanto um stop-loss iria obter o sistema fora do comércio que eventualmente wipes-lo para fora, mas quantos negócios seria também parar para fora que acabaria por ir para tornar-se rentável?

Um dos aspectos positivos deste tipo de sistema é que ele está fora do mercado com mais freqüência do que no mercado. Seria interessante para ver se poderíamos melhorar os resultados por ter o sistema de comércio outro estilo ou até mesmo investir em ativos de baixo risco, enquanto ele está fora do mercado.

Exemplos de negociação

O sistema Bollinger Band% B aplicado diariamente ao SPY.

Dando uma olhada no atual gráfico SPY, podemos ver que esta estratégia teria continuado a apresentar um bom desempenho este ano. O preço foi negociado acima dos 200 dias SMA todo o ano, e podemos ver claramente três negócios rentáveis ​​que o sistema teria feito.

No final de fevereiro, o% b parece cair abaixo de 0,2 por pelo menos três dias. Isso teria sinalizado uma posição longa na faixa de 147 que teria sido fechada para um lucro alguns dias mais tarde na faixa de 153.

O mesmo aconteceu no final de abril. Este comércio teria sido iniciado na faixa 154 e teria sido encerrado em torno de 158 poucos dias depois.

Em junho, podemos ver um bom exemplo de como este sistema testaria os nervos de qualquer um que o negociasse. O% b caiu abaixo de 0.2 por alguns dias no início de junho que teria desencadeado um preço de compra em torno de 162. No final de junho, o sistema ainda não tinha encontrado um ponto de saída eo mercado tinha negociado tão baixo quanto 157. No início Julho, o% b finalmente disparou acima de 0,8 eo sistema teria saído da posição em torno de break-even.

Bandas de Bollinger

Bollinger Bandas foram desenvolvidas pelo famoso comerciante técnico, John Bollinger. As faixas são uma representação gráfica dos desvios padrão de uma média móvel. As variáveis-padrão utilizadas para Bandas de Bollinger são uma média móvel simples de 20 dias e dois desvios padrão dessa média. O objetivo de Bandas Bollinger é fornecer uma perspectiva do que é razoavelmente alta ou baixa em relação a um preço médio.

% B é um derivado de Bandas de Bollinger que mostra onde o preço é relativo às faixas. Seu valor será 0 quando o preço estiver negociando na faixa inferior, e seu valor será 1 quando o preço estiver negociando na faixa superior. É calculado dividindo a diferença entre o preço ea faixa de fundo pelo diferente entre as faixas superior e inferior.

% B = (faixa inferior do preço) / (banda inferior da banda superior)

O resultado é um indicador oscilante que fornece insight a um mercado sendo overbought ou oversold.